银行从业资格考试风险管理练习题

1 巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括(　　)。
A.商业银行应保持公司治理的透明度
B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用
C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻
D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督
E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
【答案】： A,B,C,D,E

2 在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由以下(　　)层次的法律规范构成。
A.法律
B.行政法规
C.程序
D.规章
E.制度
【答案】： A,B,D

3 下列关于风险预警方法的说法中，正确的有(　　)。
A.黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律
B.蓝色预警法侧重定量分析
C.指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警
D.统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析
E.红色预警法重视定量分析与定性分析相结合
【答案】： A,B,C,D,E

4 风险监测是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施.进行 有效管理和控制的过程。风险管理/控制措施应当实现(　　)目标。
A.风险管理战略和策略复合经营目标的要求
B.监测商业银行所有风险的定性评估结果
C.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序
D.所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益基础上保持有效性
E.以上说法都不正确
【答案】： A,C,D

5 我国商业银行的核心资本包括(　　)。
A.普通股
B.资本公积
C.优先股
D.未分配利润
E.已分配利润
【答案】： A,B,D